Negociação de opções de volatilidade

Dados de Opções Históricos.
Dados históricos das opções EOD.
No universo das opções, os dados de opções de fim de dia histórico (EOD) da IVolatility oferecem a fonte mais completa e precisa de preços das opções e as volatilidades implícitas disponíveis, usadas pelas empresas líderes em todo o mundo.
As Opções de Dados Históricos incluem: ações de US, canadenses, europeias e asiáticas (ações, índices e fundos), futuros e opções de volta para 2000 Opções de preços, volumes e OI, volatilidades implícitas e gregos, superfícies de volatilidade por delta e dinheiro, Índice de Volatilidade Implícita , e outros dados. Consulte Mais informação.
Opções históricas Dados intraday e Tick.
A opção OPRA histórica comercializa dados de tick e preços de opção de 1 minuto, IV & amp; Gregos Leia mais.
IVolatility Trading Digest.
Boletim semanal com ideias de estratégia de opções.
Análise de dados de opções.
O serviço Monitor IVX fornece leituras atuais de intraday.
volatilidade implícita nos mercados de ações e futuros dos EUA.
Análise de dados de mercado histórica e atual usando ferramentas on-line. Volatilidade e correlação implícitas (histórica), correlação, inclinação implícita de volatilidade e volatilidade. Análise de tendência de estoque usando opções de dados derivados. Consulte Mais informação.
Rankers e scanners.
Nossos rankers e scanners cobrem praticamente todas as estratégias de opções. As varreduras baseiam-se em indicadores técnicos e de risco, como a volatilidade (ambos realizados e implícitos), correlação, Risco / Recompensa, Probabilidade e mais - dados de fim de dia ou intradiários baseados. Consulte Mais informação.
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Serviços profissionais.
Conjunto de ferramentas de nível profissional com base em uma plataforma revolucionária de análise de dados, que inclui ferramentas de análise pré-negociação, gerenciamento de portfólio e análise de risco. Solução de análise de dados históricos com base em um banco de dados de séries temporais de dados de opções de back-testing.
Base de conhecimento.
Um dos conjuntos de artigos mais sofisticados e simultaneamente fáceis de digerir sobre teorias e dados de opções - um material imprescindível para análise de opções profissionais.

iVol Trading.
Volatilidade & amp; Opções de negociação.
iVol Trading.
O Poder do iVol.
O iVol significa a volatilidade implícita. E se você estiver negociando opções, você está negociando a volatilidade implícita, seja ela conhecida ou não. Hedge funds tornam a grande maioria do seu dinheiro a vender a volatilidade. É a chave para seus lucros consistentes e enquanto eles o chamam & # 8220; alpha & # 8221; realmente não é "t". A volatilidade longa, por outro lado, é a melhor cobertura se você tiver uma exposição longa em capital ou se quiser lucrar com a queda dos preços das ações.
A volatilidade, em outras palavras, e especialmente a volatilidade implícita, é a chave para os lucros reais no mercado de ações. Se você quiser ganhar dinheiro em mercados em ascensão, queda ou mesmo laterais, você precisa aproveitar o poder do iVol.
A iVol Trading está aqui para ajudá-lo através do labirinto de opções e negociação de volatilidade. Do ensino básico sobre opções de negociação para estratégia avançada, estamos aqui para ajudá-lo.
Por que o iVol Trading?
Fui por dentro. Troquei por hedge funds, incluindo um dos principais fundos de volatilidade. Fui no interior do seu corretor online. Eu trabalhei com o & # 8220; pros & # 8221; e o & # 8220; gurus & # 8221; e eu sei o quanto eles realmente sabem (ou não). Deixe-me ser perfeitamente honesto, porque é isso que essa indústria precisa. A grande maioria de sua educação de opção vem de um dos dois lugares # 8211; 1) Aqueles que trabalham para corretoras e empresas que realmente não sabem nada sobre negociação de opções. 2) Ex-comerciantes do chão cujas habilidades não trabalham no chão. Eles sabem muito, mas seus lucros são provenientes da venda, não comercialização.
Por que eu sou diferente? Minha primeira carreira foi como educadora e é o que eu realmente amo. Ensinei filosofia e ética aos alunos do ensino médio. E eu ainda ensino tanto o ensino médio como o nível da faculdade. Essa é a minha paixão & # 8211; ajudando as pessoas a se tornarem as melhores. E é por isso que estou oferecendo esses serviços.

Volatilidade das opções.
Muitos comerciantes de opções de início nunca entendem as sérias implicações que a volatilidade pode ter para as estratégias de opções que estão considerando.
Algumas das culpas por esta falta de compreensão podem ser colocadas nos livros mal escritos sobre esse tema, a maioria das quais oferecem estratégias de opções, em vez de qualquer visão real de como os mercados realmente funcionam em relação à volatilidade. No entanto, se você está ignorando a volatilidade, você só pode se responsabilizar por surpresas negativas.
Neste tutorial, mostraremos como incorporar os cenários "e se" em relação à mudança de volatilidade na sua negociação. Claramente, os movimentos do preço subjacente podem funcionar através do Delta (a sensibilidade do preço de uma opção às mudanças no estoque subjacente ou contrato de futuros) e impactar a linha inferior, mas a volatilidade também pode mudar. Também exploraremos a opção de sensibilidade do grego, conhecida como Vega, que pode oferecer aos comerciantes um novo mundo de oportunidade potencial.
Muitos comerciantes, ansiosos para chegar às estratégias que eles acreditam fornecerão lucros rápidos, procuram uma maneira fácil de negociar que não envolva muito pensamento ou pesquisa. Mas na verdade, mais pensamento e menos negociação muitas vezes podem poupar muita dor desnecessária. Dito isto, a dor também pode ser um bom motivador, se você sabe como processar as experiências de forma produtiva. Se você aprender com seus erros e perdas, ele pode ensinar-lhe como ganhar no jogo comercial.
Este tutorial é um guia prático para entender a volatilidade das opções para o comerciante da opção média. Esta série fornece todos os elementos essenciais para uma sólida compreensão de ambos os riscos e potenciais recompensas relacionadas à volatilidade das opções que aguardam o comerciante que está disposto e capaz de usá-los.

Negociação de opções de volatilidade
A volatilidade ajuda você a encontrar negócios atraentes com poderosas opções de backtesting, rastreamento, gráficos e muito mais.
Saber mais.
Opções rápidas e flexíveis de backtesting.
Determinar rapidamente a rentabilidade de uma estratégia no passado.
Revela estratégias de opções atraentes.
A volatilidade reteste milhares de estratégias de opções diariamente e destaca as oportunidades descobertas.
Mergulhe em 600 ações, futuros macro globais e ETFs internacionais.
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Aproveite as telas de dados de opções avançadas para encontrar negócios específicos.
Permite-lhe obter uma análise de ponta.
Backtest, teste de estresse e análise de risco para qualquer estratégia de opções.
O que as pessoas dizem sobre Volatilidade?
A volatilidade é facilmente uma das ferramentas financeiras mais impressionantes que já usei. O recurso backtesting permite-me testar testes e estratégias sistemáticas de forma muito personalizada. Isso me poupa uma tonelada de tempo ao me permitir obter uma grande quantidade de dados de opções de uma fonte.
Eu estou encontrando trocas que eu nunca teria conseguido antes. Eu realmente gosto da capacidade de analisar rapidamente negociações de opções.
A volatilidade é mais poderosa do que um Terminal Bloomberg para análise de opções e é como 90% mais barato.

Volatilidade das opções: estratégias e volatilidade.
A longa chamada e a longa colocação têm Vega positiva (são volatilidade longa) e as chamadas curtas e as posições de curto posicionamento têm uma Vega negativa (são de baixa volatilidade). Para entender por que isso é, lembre-se de que a volatilidade é uma entrada no modelo de precificação - quanto maior a volatilidade, maior o preço porque a probabilidade de o estoque mover distâncias maiores na vida da opção aumenta e com ela a probabilidade de sucesso para o comprador. Isso resulta em preços de opções ganhando valor para incorporar o novo risco-recompensa. Pense no vendedor da opção - ele ou ela gostaria de cobrar mais se o risco do vendedor aumentasse com o aumento da volatilidade (probabilidade de movimentos de preços maiores no futuro).
A resposta fácil é o tamanho do prémio na opção: quanto maior for o preço, maior será a Vega. Isso significa que, à medida que você vai mais longe no tempo (imagine as opções LEAPS), os valores da Vega podem ficar muito grandes e representam um risco ou recompensa significativos, caso a volatilidade faça uma mudança. Por exemplo, se você comprar uma opção de compra LEAPS em um estoque que estava fazendo um fundo de mercado e a recuperação do preço desejado ocorrer, os níveis de volatilidade normalmente diminuirão acentuadamente (veja a Figura 11 para este relacionamento no índice de ações S & amp; P 500, que reflete o mesmo para muitos estoques de grandes capitais), e com ele a opção premium.